商业银行资本管理办法解读暨全面风险管理体系建设及信用风险管理实务专题研修班
（12月14日-16日中国&北京）
【课程背景】
为贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强金融监管，进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效，国家金融监督管理总局于2023年11月1日发布国家金融监督管理总局令第4号《商业银行资本管理办法》（以下简称资本办法），自2024年1月1日起施行。《资本办法》立足于我国商业银行实际情况，参考国际监管改革最新成果，全面完善了资本监管制度。发挥资本要求对商业银行资源配置的导向性作用，引导银行优化资产结构，加大服务实体经济力度，以高质量发展为中国式现代化提供有力的金融支撑。为此，如何正确解读理解资本办法，如何结合本行实际推进信用风险管理体制机制建设，必将是商业银行今后的一个重要课题。
为此我们将邀请业内相关专家于 2023 年 12月 14 日-16 日举办《<商业银行资本管理办法>解读暨全面风险管理体系建设及信用风险管理实务专题研修班》课程 ，本课程逻辑清晰，案例详实，兼顾理论与实践，重点解读《商业银行资本管理办法》出台的目的、意义及重大变化，系统化的阐述对商业银行经营发展的影响及应对措施，并结合《银行金融机构全面风险管理指引》、《商业银行金融资产风险分类办法》等制度，讲解以资本为主线的全面风险管理运行机制、发展战略、信用风险管理架构建设、信用风险的识别及资产质量控制等核心内容，帮助商业银行建立健全风险管理架构，做好资本管理、资产风险分类管理，提升全面风险管理能力。
【授课对象】
金融机构中高层领导以及风险部，审计部，合规部，信贷部，战略部，财务部、统计部等相关部门均可参与
【开班时间、地点】
时间：2023年12月14日-16日
培训共计：3天
12月13 日 全天报到
培训地点：北京
【课程大纲】
模块一、中小银行落实资本管理办法及建立资本管理体系
1、对资本管理办法（以下简称办法）的整体概述和评价
1.1银行计提资本要求的整体结构体系
1.2办法的几个关键时间点——开始点、并行期、过渡期
1.3办法相比现行办法的主要变化概述
1.3.1巴塞尔协议及办法的历史回顾
1.3.2近期银行危机事件的成因分析
1.3.3银行分档次的合理性和好处
1.3.4办法体现出的监管导向——脱虚向实、择优弃劣
1.4办法相比征求意见稿的主要变化综述
2、办法与其他相关管理制度的内在逻辑分析
2.1商业银行预期信用损失法实施管理办法
2.1.1概念、范围、意义及演变历史
2.1.2两大测试及新准则下“三分类”金融资产
2.1.3三阶段预期损失模型 2.1.4银行实施落地的关注点
2.2商业银行金融资产风险分类办法 2.2.1出台背景及与《指引》的差异
2.2.2风险分类主要内容
2.2.2.1金融资产五级分类 2.2.2.2商业银行对非零售资产风险分类
2.2.2.3商业银行对零售资产开展风险分类
2.2.2.4不良认定连坐制度和跨金融机构交叉影响
2.2.2.5对资产管理和ABS穿透认定及影响
2.2.3重组资产风险分类 2.2.4《办法》对商业银行影响及案例
2.3流动性风险及其管理 2.4银行账户利率风险及其管理
3、第二、三档银行资本计量规则和其它风险的主要变化
3.1关于资本充足率的分子——合格资本的组成及要求
3.2第二档银行信用风险资本计量规则的主要变化
3.3信用风险的其它考量和规定
3.4从信用风险的变化看监管的态度和方向
3.5资产管理产品的资本计提要求
3.5.1资产管理产品三种资本计提方法
3.5.2简单透明可比原则
3.6第二档银行市场风险和操作风险资本计量规则简介
3.7第三档银行资本计量规则和理念解读 3.8其它风险的评估
3.8.1其他风险的主要类型 3.8.2气候风险及其管理
3.9内部资本充足评估程序的主要内容
3.9.1治理要求 3.9.2压力测试 3.9.3资本规划 3.9.4监测报告
3.10监督检查的规定 3.11第三支柱信息披露的要求及过渡期安排
4、实施资本办法和建立资本管理体系方案
4.1办法对于各类主要业务的影响分析
4.1.1非零售信贷业务 4.1.2零售信贷业务 4.1.3资产管理业务
4.2中小银行的实施挑战和要点分析
4.2.1中小银行的困难和挑战
4.2.2中小银行的机会在哪里？
4.2.3中小银行的实施要点分析
4.3实施资本办法的应对和规划
4.3.1办法实施规划和项目管理 4.3.2自我差距评估 4.3.3IT系统建设
4.3.4数据管理要求
4.4资本新规下的1104报表体系
4.5中小银行如何建立资本管理体系
4.5.1资本充足率的压力测试 4.5.2资本规划与应急预案 4.5.3资本规划报告示例
模块二、商业银行资本管理新规在信贷风险管理方面的应用
第一部分 新金融监管体制下的三大新规与信用风险管理
一、信用风险管理的“冰山理论”
二、拨备覆盖率与资本充足率的监管要求及对信用风险管理的影响
三、减值准备与资本占用
1、超额损失准备与损失准备缺口
2、内部评级法与权重法下的拨备对资本的影响
四、监管思路：“准确分类--提足拨备--做实利润---资本充足”
五、操作风险加权资产的计量与操作风险管理
第二部分 资本管理新规对商业银行信用风险管理的影响
一、资本新规对照征求意见稿的主要变化及目的
1、资本新规并行期 2、房开贷资本金比例
3、居住用房地产抵押的风险权重 4、国内信用证的信用转换系数（CCF）的细化
5、股权部分权重调整 6、简化贷款承诺豁免
7、操作风险内部损失乘数并行期安排 8、计入资本净额的损失准备设置过渡期
二、新权重法下的资本占用规则
1、主权风险暴露 2、公共部门实体风险暴露 3、多边开发银行风险暴露
4、金融机构风险暴露 5、公司风险暴露 6、个人风险暴露 7、房地产风险暴露
8、股权风险暴露 9、合格资产担保债券风险暴露 10、已违约风险暴露
三、新规下的授信准入及风险管理
1、新权重法下的对公客户选择 2、专业贷款的准入的风险控制
3、城投公司债务的风险控制 4、表外业务CCF调整对审批的影响
5、新规对票据业务的影响 6、新权重法下的零售业务风险暴露
7、新权重法下涉房贷款的授信准入要求 8、信用风险缓释工具的风险抵补
四、押品的全生命周期管理
1、押品的风险缓释作用 2、押品的权属管理（准入）
3、押品的价值管理（贷中 ）3、押品的实物管理（贷后）
第三部分 新规之下不良贷款清收处置策略的转变
一、新规对不良资产处置产生的影响
二、强监管时代资产质量控制的基本要求
1、资产质量真实性—降低偏离度、强化分类管理
2、不良资产处置中的案件风险防控—合规的要求
3、委外机构的选择—合法的要求
三、新分类制度下的不良资产处置策略
1、保全的第一要务：及时止损、防止风险扩大
2、强力收：诉讼在清收中的作用
3、合理转：批量转让的基本逻辑、流程、效益及存在的问题
4、精准核：核销条件的的选择及核后管理
5、有效组：贷款重组过程中“风险不扩大、担保不弱化”的实现
6、审慎抵：能不抵就不抵
模块三、新资本协议解读与全面风险管理体系建设
第一部分 以新规发布为契机开展全面风险管理体系建设
1.《商业银行资本管理办法》（1.0版 2.0版）
说明：
《商业银行资本管理办法（试行）》简称1.0版
《商业银行资本管理办法（讨论意见稿）》简称2.0版
1.1 1.0版与2.0版概念释义及解读
1.1.1巴塞尔委员会发布巴塞尔协议（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）及巴Ⅲ（最终版）历史进程
1.1.2三大支柱、三大风险共同构建出金融机构公司治理最重要内容
1.1.3 1.0版后，在落地实施过程中的经验教训
1.1.4 2.0版VS1.0版主要变化
1.2（原）银监会《银行金融机构全面风险管理指引》解读
1.2.1出台背景
1.2.2指引与《商业银行资本管理办法》区别
1.2.3指引与《商业银行资本管理办法》协同共同构建全面风险管理体系（思维导图）
1.2.4没有全流程风险管理控制条件下的产品创新，一定是在创造风险
案例：乡村振兴背景下乡村振兴部/三农业务部产品、业务体系搭建（逻辑导图）
1.3风险定义及主要风险概述
1.3.1对“风险”定义的理解是全面风险管理体系建设的起点
1.3.2金融机构面临主要风险（逻辑导图）
1.4预期损失、非预期损失与准备金、资本
1.4.1预期损失靠拨备、非预期损失靠资本、压力损失靠第二支柱
1.4.2必须搞懂的三个资本：会计资本、经济资本、监管资本
1.4.3必须了解的两大比率：资本充足率、杠杆率
1.4.4利润、拨备、资本共同构成了抵补损失的三道防线
1.5三大支柱、三大风险
1.5.1 2.0版VS1.0版三大支柱的主要变化
1.5.2 2.0版体现的差异化监管划型标准（图）
2.全面风险管理体系建设
2.1以资本为主线的风险管理运行机制
2.1.1《全面风险管理基本制度》（目录导引）
2.1.2资本充足评估程序（逻辑导图）
2.2风险偏好设置
2.2.1风险偏好制定过程中参考因素
2.2.2《风险偏好陈述书》（范例）
2.3风险管理的“三道防线”
2.3.1单项风险管理的三道防线设置以及核心职责
2.3.2全面风险管理的三道防线设置以及核心职责
2.3.3热点问题
1)全面风险管理不是风险管理部的事
2)风险经理派驻制造成风险全面退守
2.4横向健全风险管理组织体系
2.4.1单项风险建立、制定、完善内容及目标任务
2.4.2全面风险建立、制定、完善内容及目标任务
2.4.3风险管理框架（逻辑导图）
1）风险管理架构
.董事会职责、核心职能描述 .董事会下设委员会及核心职责描述
.监事会职责、核心职能描述
.高级管理层职责、核心职能描述 .高级管理层下设委员会及核心职责描述
.首席风险官（如设）职责、核心职能描述
2.5纵向健全风险管理组织体系
2.5.1某银行《全面风险管理体系规划》咨询案例
2.6完善的风险管理流程
2.6.1指引逻辑架构：风险管理策略、风险偏好、风险限额和风险管理规划
2.6.2风险管理的政策方法
1)全面风险管理办法 2)单项风险流程、体系
3)资本计量体系 4)风险数据加总管理体系
5)全面风险管理报告制度 6)压力测试管理系统
7)产品创新管理体系 8)内部资本充足评估程序
9)应急/恢复计划管理体系
2.6.3风险管理信息系统及数据质量
1)风险管理信息系统建设核心内容
2)数据标准体系及数据质量控制体系建设核心内容
2.6.4内部控制和设计体系
2.7风险文化建设经验分享
2.7.1《关于推行信贷全面风险管理的意见》内容介绍
2.7.2打造信贷业务全面风险管理核心内容介绍
3.体系建设的必要性
3.1监管要求 3.2市场约束 3.3竞争需要 3.4内部管理要求
第二部分 单项风险管理及体系建设
1.信用风险管理
1.1概念释义 1.2主要分布 1.3三道防线设置
1.4信用风险的识别、计量、监测报告和控制
.识别机制 .内部评级体系 .资产风险分类管理体系
.经济资本计量 .监测报告体系 .统一授信管理体系
.组合限额管理 .信用业务授权管理体系
.行业信贷政策及法人客户名单制管理体系
.信用业务担保管理体系 .信用风险资产减值准备计提体系
.不良资产清收处置管理体系
1.5具体应用
1.5.1内部评级制度（逻辑导图）
1.5.2法人客户名单制管理及分层应用
1.5.3授信额度理论值测算方法（举例）
1.5.4担保管理基本制度（逻辑导图）
1.5.5集团客户管理
1) 划型标准 2)组织结构图（模版）
3)管理概况图（模版）
4)集团客户贷后检查流程示例（图）
1.5.6贷后管理体系框架建设（图）
1.5.7 资产风险分类
1)监管层面拨备计提 2)会计层面拨备计提
3)深入理解监管刻度与自行计量的核心要义
1.5.8新资本协议影响
1)第一档银行影响分析
.房地产开发贷款业务 .对公信贷（项目融资贷款） .零售信贷
.非银行机构合作 .表外业务 .已违约贷款
2)第二档银行影响分析
.第二档银行与第一档银行在权重法使用规则上的差异
3)第三档银行特有的权重法计量规则
4)新内评法的变化（仅适用于第一档银行）.
2.市场风险管理（银行账簿利率风险）
2.1概念释义 2.2三道防线设置
2.3市场风险的识别、计量、监测报告和控制 7项体系建设内容介绍
2.4新资本协议影响 2.4.1市场风险简化标准法与现行标准法主要差别
2.4.2市场风险新标准法的主要思路 2.4.3市场风险新内模法的变动一览
2.5具体应用
《市场风险限额管理统计表》
3.操作风险管理（信息科技风险、法律风险、外包风险）
3.1概念释义 3.2三道防线设置
3.3操作风险的识别、计量、监测报告和控制
1) 8项体系建设内容介绍 2) 信息科技风险评估指标 3) 法律风险重点管理领域
3.4新资本协议影响 3.4.1新标准法、新基本指标法
4.流动性风险管理
4.1概念释义 4.2三道防线设置
4.3流动性风险的识别、计量、监测报告和控制
1)11项体系建设内容介绍
5.合规风险管理（洗钱风险、制裁风险）
5.1概念释义 5.2三道防线设置 5.3具体应用
《合规风险管理评估表》（例表）
6.集中度风险
6.1概念释义 6.2三道防线设置 6.3具体应用
6.3.1《交易对手或借款人信用集中度风险评估多维评分卡》
6.3.2《地方政府融资平台类贷款信用集中度风险评估多维评分卡》
7.战略风险
战略风险（逻辑导图）
第三部分 信息披露公众进行同业比较的重要渠道
1.第一档银行信息披露要求 2.第二档银行信息披露要求
小结：披露信息标准化使公众可以轻松开展同业比较并用脚投票
第四部分 热点问题解答
1.2023年，（原）银保监会先后颁布了五法一规，即2.0版新资本协议、三个办法
一个规定（讨论意见稿）、新五级，五法一规的内在逻辑都是相通的，主打的就是一个全流程风险管理。
2. 商业银行发行的债券在新规下的影响
3.商业银行持有资产管理产品在新规下的影响
第五部分 全面风险管理体系建设经验介绍
1.全面风险管理体系应该准确把握四项原则 2.避坑的经验总结
切忌食洋不化 切忌食古不化 摒弃单打一
【讲师介绍】
Y老师：资深银行风险从业人士，FRM、CFRM持证人，上海交通大学数学系硕士，上海金融与发展实验室银行研究中心主任，全球金融专业人士协会（GIFP）特聘专家，国家工程实验室金融大数据研究中心高级专家。曾就职于国有银行风险管理部、资产负债管理部等多部门，负责巴塞尔新资本协议体系在国内的实施落地工作，银监会新资本协议规划与研究小组原成员，参与《商业银行资本管理办法（试行）》的起草讨论工作。在风险管理实务领域从业近20年，具备丰富的风险管理实战经验和培训授课经验，在金融风险管理学术研究领域发表十多篇文章。
C老师：商业银行信贷风险控制实战讲师，省级行法律事务部、法律清收部总经理，市中级人民法院人民陪审员，市仲裁委金融仲裁员，省银协自律维权委员会委员，信贷法律、合规管理、不良处置内训师，14年法律、合规、信贷风险控制从业经验，10年培训经验，培训课程定制专家。
L老师：高级经济师、中级会计师、国际金融理财师、银行业从业经历26年。曾任：中国农业银行某省分行信贷部副总经理，中国农业银行某省个贷审查审批中心主任，某省联社风险管理部总经理，某小贷公司和典当行总经理某股份制银行资产保全部总经理，某股份制银行风险管理部总经理兼消费金融公司筹建办负责人。
【收费标准】
1、费用：4580 元/人（含会议费、专家费、场地费）主办方赠送上课时间三天交流午餐，住宿统一安排费用自理交通费用自理，团体报名参加可优惠。
2、内训咨询：为方便各地学员就地学习和针对性地选择培训课程，我们可根据需求提供公司内训课程服务，欢迎来电咨询培训合作事宜。
【报名方式】
请各单位接到此通知后，尽快确定参加本次培训班的人员，填写《报名回执表》后致电17600470702，会务组收到报名表后将在临会一周通知培训地点、乘车路线等相关事宜，报名后请将相关费用汇至指定帐号（发票在开班后领取）。