数学无穷无尽的诱人之处在于,它里面最棘手的悖论也能盛开出最美丽的理论之花。
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数学期望是对随机事件长期价值的数字化衡量。
比如,你有一笔闲钱,现在有两种投资方案:
方案一,收益非常稳定,100%净赚5万元;
方案二,收益不稳定,50%的机会赚20万元,另有50%的可能是赔10万元。
两种投资方案,你选择哪一种?有什么依据吗?
我们可以通过计算得出两种方案的数学期望:
方案一,
E=50000*100%
=50000
方案二,
E=200000*50%+(-100000)*50%
=50000
两种方案的数学期望都是5万元,这个时候,我们可以通过更为理性精确的数值量化,对两个方案进行比较说明,这个时候就会用到方差。
数学期望相同,并不代表两件事情的价值就一样,随机结果的波动程度,也会影响这件事件的价值。而描述这种波动性的就是要通过对这件事方差的计算进行比较。
方差通过一个数值定量了这种波动性,弥补了数学期望描述随机事件的不足。
方差的计算:结果的值与数学期望之差 的平方的均值。
方差越大,说明这件事波动性越大。
风险,本质上就是波动性,方差就是对风险的度量。一个随机事件的方差越大,可能的结果里期望值越远,就说明随机事件的风险越大。
例如上面的案例:
方案二,50%的概率收益20万元,50%的概率亏10万元,每次投资的数学期望是5万元,两者之差是多少?
对于收益来说,是20万-5万=15万;
对于亏损来说,是-10万-5万=-15万,
分别平方一下再求平均,方差就是2.25*10^10
D=50%*(200000-50000)^2+50%*(-50000-100000)^2
=2.25*10^10
而方案一,100%稳赚5万,方差的结果是0
D=100%*(50000-50000)^2
=0
学会利用数学的方差,可以让我们得到更多比较稳定的结果