新《商业银行资本管理办法》实施与监管达标核心难点及资本管理实务案例精讲班

银监会新资本协议专家 + 银行资本管理实务专家 联合主讲

2023 年 3 月 24-25 日 西 安（23 日报到）

（本次课程采用“线下面授+线上同步直播”的方式进行）

一、培训对象:

各商业银行及非银金融机构的领导层及分管财务、资负、风险条线的高层领导；以及财务部、资产负债部、风险部等相关条线的中高层管理人员、业务骨干等（建议各行积极转发分支机构集体学习、领导带队效果更佳）。

二、授课方式：

“方法与操作结合”、“案例与实践同步”，重点讲解“同业标杆实践案例”，并辅以现场提问咨询、答疑等互动的交流方式进行。

    课 程 内 容    

模块一：“新《资本管理办法》监管达标与核心难点落地”

一、“新旧”资本管理办法差异与实施方法论

1、2008年金融风暴教训与巴III体系设计理念及实施目标

1）金融风暴与监管失效及改革思路

2）合格资本工具定义与风险敏感性增加及压力测试应用的价值

2、资本管理办法试行版实践经验与征求意见稿设计理念及差异分析

1）资本管理办法试行版实施与内部经营管理脱节的归因分析及征求意见稿设计理念

2）第三支柱下信息披露新要求与填报基础及内容的变化分析

3）不同资本计量方法下的风险加权资产对比分析与非现场监管报表（1104）的变化分析

3、达标项目实施方法论与体系化内容及主要难点

1）权重法(市场风险标准法)监管达标要点与内部管理体系完善

2）内部评级法（市场风险内部模型法/操作风险损失数据法）监管达标要点与银行内部管理体系完善

二、内部资本充足评估程序与决策审慎性

1、内部资本充足评估程序的设计目标与主要内容

1）从内部决策科学性与外部监管审慎性的角度看建立内部资本充足程序的重要意义

2）内部资本充足评估程序主要内容与体系化建设的方法与工具

2、风险识别与评估及全面风险管理体系建设

1）全面风险管理体系评估与风险偏好和风险限额持续优化及全面预算与考核体系优化

2)第一支柱下三大风险评估与资本计量方法升级的差异分析

3)第二支柱下风险评估与风险管理体系优化及资本配置效率

3、资本规划与整合压力测试及资本应急方案

1)战略澄清、三年业务滚动预测与风险偏好约束下的资本缺口分析与预测

2)资本规划与筹资成本、资本可得性分析及资本规划报告

3）整合压力测试与主要风险点识别及资本应急预案设计与演练

4、资本充足率管理计划与监测报告

1）资本配置策略、风险偏好和风险限额约束下的（风险偏好传导）全面预算的编制

2）资产负债目标结构与管理会计工具的应用及风险偏好、风险限额、全面预算及资本管理计划执行情况的监测与考核

5、内部资本充足评估报告与管理优化

1）数据需求收集与内部资本充足评估报告的编制

2）内部管理目标指标未实现事项归因分析与管理优化建议报告

三、信用风险管理与风险加权资产计量

1、信用风险管理治理架构与职责定义

1）“三个办法、两个指引”解析与信用风险管理合规性框架

2）信用风险管理信息披露需求与数据子集设计及数据治理要点

3）非信贷业务风险管理要点与资本管理办法信息披露需求

2、权重法下信用风险加权资产计量

1）风险暴露分类标准与分类依据数据子集

2）风险权重适用标准与权重正确性支持信息及应用规范

3）合格风险款式定义与支持信息需求

3、初级内评法下信用风险加权资产计量

1）合规性数据治理与评价数据子集建设

2）非零售风险暴露客户信用风险评价体系

3）内部评价模型建模与PD主标值

4）风险缓释管理与LGD模型建模

4、操作风险加权资产计量

1）业务数据与操作风险损失数据库建设

2）操作风险加权资产计量

5、市场风险加权资产计量

1）账户划分标准与账户间转移定义

2）市场风险标准法计量规则与信息披露要点

3）市场风险简化标准法计量规则与信息披露要点

6、银行账簿利率风险管理治理架构与信息披露要点

1）银行账簿利率风险管理体系建设要点

2）银行账簿利率风险指标体系与计量方法

3）利率风险标准冲击的实现与主要方法

7、流动性风险管理治理架构与信息披露要点

1）流动性风险管理治理架构与职责体系

2）最新流动性风险管理监管标准与指标计量

3）负债质量监管标准与关键指标设计及计量

4）流动性风险压力测试与应急管理及演练

四、信息披露与1104报表机制优化

1、第三支柱设计理念与披露要求

1）激励相容性监管理念是第三支柱设计的核心原则

2）第三支柱披露事项设计与披露信息在经验管理和监管中的应用分析

3）资本管理信息披露与非现场监管报表（1104表报）的数据基础与信息价值分析 

2、信息披露事项数据子集与填报方法

1）报表KM1、KM2、OVA、OV1填报与风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2）报表CMS1、CMS2与不同资本计量方法下的风险加权资产对比

3）报表CCA、CC1、CC2与资本构成和损失吸收能力信息披露

3、资本管理信息披露与1104报表数据方案

1）资本管理与非现场监管全量指标与数据需求视图

2）以全量指标为导向梳理银行法人治理框架及业务条线、资本管理、全面风险管理、重要类别风险管理等主责部门管理职责数据集

3）设计管理穿透的维度体系与构建维度化的信息披露子集

4）资本管理信息披露事项、职责与1104报表数据共享机制及职责分工

五、现场交流答疑

模块二：“商业银行资本管理实务与案例”

一、Basel协议核心逻辑与新资本管理办法实施重难点

1、巴塞尔协议的核心逻辑

2、新资本管理办法的框架体系

3、新资本管理办法的实施重点及难点

二、新资本管理办法核心变化及应对

1、信用风险资本计量与管理

1）信贷类业务主要变化、业务影响与实例分析

2）债权业务主要变化、业务影响与实例分析

3）同业业务主要变化、业务影响与实例分析

4）违约类风险权重计量方法

5）资管产品的计量方法、业务影响与实例分析

6）资产证券化产品的计量方法、业务影响与实例分析

7）合格缓释范围与效力

2、市场风险资本计量与管理

1）账户分类规则：银行账户vs交易账户

2）市场风险简化标准法主要内容

3）市场风险新标准法主要内容

4）市场风险管理与新资本管理办法的联系与实践

三、内部资本充足评估程序（ICAAP）与资本管理实务

1、ICAAP实施重点

1）ICAAP的主要内容与工作流程

2）ICAAP监管主要变化

2、商业银行资本管理实务

1）资本定义

2）三类资本的区别与联系—账面资本、经济资本、监管资本

3）主要资本补充工具种类与特点

4）商业银行资本规划

5）商业银行资本分配的规则与应用

6）资本管理与考核应用实例分析

    师 资 介 绍

F老师：银监会新资本协议专家，某机构银行业首席风险官。近十年来，F老师全程参与我国新资本协议体系设计和监管文件的创作过程，是国内新资本协议专业领域公认的著名专家。F老师也是我国非现场监管报表（1104）设计的主要外部专家，全程参与我国非现场监管的体系设计与数据需求分析与论证。F老师授课实务性强，有高度、有深度、有方法、有操作，授课风格激情四射，认真负责，倍受学员好评！

L老师：现任某商业银行总行部门总经理。博士，多年海内外商业银行从业经历，曾先后任职于外资银行、国内上市银行总行资产负债管理部总经理。L老师曾主持资金转移定价、司库管理改革、经济资本配置等重大资产负债管理项目。擅长商业银行资产负债管理、巴塞尔新资本协议、内部资金转移定价、产品定价、绩效考核等，并多次受邀为银行作专题培训。L老师是最受讲堂学员欢迎的资产负债管理实战专家之一。

    价   格    

①现场参课：非会员4800元/人；3人及以上4500元/人（含培训费、教材费、场地费、现场咨询费、午餐费）会员抵扣：每学员扣减1人次名额。

②线上同步直播：为满足各单位集体参会的需求，我们根据每家单位学习人数开设三档团体端口，在这种模式下，单位内部在同一端口共同听课，能够对内容进行及时讨论消化。课程期间，实名制入会，授课老师和各视频端口同步开启摄像头，营造出各地“共听一堂课”的氛围感。

1、小组端口：适合8人以内小组参会，参会费用为19888元/端口；

2、会议室端口：适合15人以内参会团体，参会费用为29888元/端口；

3、公司端口：适合50人以内参会团体，参会费用为49888元/端口（超出50人以上的学员按580元/人）

报名事宜，敬请立即致电教务组联系：

财税管理名家讲堂官方网站：www.caishuiqianyan.com（金融业财税培训领导者）

联 系 人：张倩 15727328757 微信同号